Contenido del programa
Qué dominarás, sesión por sesión.
Objetivo de aprendizajeAdministrar el crédito como portafolio: medir pérdidas esperadas e inesperadas, entender concentración y correlación, diseñar límites estratégicos y conectar el riesgo con la rentabilidad y el capital. Dominar las mejores prácticas del IACPM y las técnicas de optimización.
Sesiones
- S1De caso a portafolio
- Pérdida esperada vs. inesperada a nivel portafolio; distribución de pérdidas.
- S2PD, LGD y EAD como sistema
- Estimación, dependencias y downturn LGD.
- S3Concentración y correlación
- Single-name, sector y geografía; HHI y efectos de correlación.
- S4Límites estratégicos
- Marco de límites, apetito y asignación de capital económico.
- S5Riesgo vs. rentabilidad
- RAROC / EVA, risk-based pricing y creación de valor.
- S6Optimización de portafolio
- Prácticas IACPM, hedging, ventas y credit risk transfer.
- S7Taller de portafolio
- Rebalanceo y decisiones de límites sobre un portafolio real.
7
Sesiones en vivo
17.5 h
Horas totales
5 Abr
Inicio · 2027
USD $2,500 + TAX
Inversión
Para quién es este curso
- CCO / CRO y directores de portfolio management y riesgo de crédito.
- Áreas de límites, concentración, capital y RAROC.
- Tesorería, ALM y planeación financiera.
- Comités de riesgo y de activos-pasivos.
Por qué importa
Prestar bien caso por caso no basta: el valor (y la crisis) nacen a nivel portafolio. Optimizar EL/UL, concentración y retorno sobre capital es el trabajo más estratégico —y mejor pagado— del CCO.
